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created, type, status, tags
| created | type | status | tags | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | resource | active |
|
Trading Agents 使用指南
如何使用投资分析 Agent 系统和 OpenBB Invest API 进行专业级投资分析。
一、系统架构总览
你 (Discord Stock Guild)
│
▼
┌─────────────────┐
│ invest-analyst │ ← 编排者 + 最终裁判
│ (stock bot) │ 唯一对外输出的 agent
└────────┬────────┘
│ sessions_spawn
┌────────┼────────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼
┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐ ┌──────┐
│ Bull │ │ Bear │ │ Hawk │ │ Dove │
│ 🐂 │ │ 🐻 │ │ 🦅 │ │ 🕊️ │
└──────┘ └──────┘ └──────┘ └──────┘
后台运行 后台运行 后台运行 后台运行
(无Discord输出)
数据来源：openbb-invest-api (K8s: invest-api.k8s.home)
132+ 端点, 覆盖技术/基本面/情感/宏观/量化
Agent 角色
| Agent | 身份 | 职责 | Discord |
|---|---|---|---|
| invest-analyst | 编排者/裁判 | 接收用户指令，收集数据，调度辩论，输出最终裁决 | ✅ 在线，响应用户 |
| invest-bull | 多方研究员 | 构建看多论点，引用数据支持上行空间 | ❌ 后台 |
| invest-bear | 空方研究员 | 构建看空论点，揭示风险和高估 | ❌ 后台 |
| invest-hawk | 激进风控 | 大仓位、紧止损、追求超额收益 | ❌ 后台 |
| invest-dove | 保守风控 | 小仓位、分批建仓、保护本金 | ❌ 后台 |
通信协议
- 用户 → invest-analyst：Discord 消息（Stock Guild #general）
- invest-analyst → 辩论 agent：
sessions_spawn（后台，非阻塞） - 辩论 agent → invest-analyst：自动 announce（结果推送回来）
- 辩论 agent → Discord：❌ 不输出（Discord 已禁用）
二、可用的 Skill（7 个）
分析类 Skill
| Skill | 触发方式 | 用途 | 端点数 |
|---|---|---|---|
| trade-analyze | /trade-analyze {TICKER} |
完整辩论分析 → BUY/SELL/HOLD | 8 |
| market-analysis | /market-analysis {TICKER} |
技术面分析（14种指标） | 15 |
| fundamental-analysis | /fundamental-analysis {TICKER} |
基本面+量化风险 | 16 |
| sentiment-analysis | /sentiment-analysis {TICKER} |
情感+smart money | 16 |
| macro-analysis | /macro-analysis {TICKER} |
宏观环境+利率+衰退指标 | 23 |
组合类 Skill
| Skill | 触发方式 | 用途 | 端点数 |
|---|---|---|---|
| portfolio-review | /portfolio-review |
组合优化+相关性+聚类 | 6+ |
| strategy-backtest | /strategy-backtest {TICKER} |
策略回测验证 | 4 |
通用 Skill
| Skill | 用途 |
|---|---|
| invest-api | 直接调用任何 API 端点（132+），用于快速查询 |
三、使用场景
场景 1：快速查询（直接回答，不触发辩论）
帮我看看 AAPL 现在什么价格
NVDA 的 RSI 多少
最近有什么股票在涨
下周有哪些公司发财报
美国 CPI 最新数据
invest-analyst 直接用 invest-api skill 回答，不调用辩论 agent。
场景 2：深度辩论分析
/trade-analyze NVDA
帮我深度分析一下 AMZN 要不要买
全面分析 TSLA
完整流程：
- invest-analyst 收集 8 类数据（summary, technical, sentiment, macro, upgrades, shorts, CAPM, Sortino）
- spawn invest-bull → 构建 Bull Case（等待 announce）
- spawn invest-bear → 反驳 Bull（等待 announce）
- spawn invest-bull → 最终反驳 Bear（等待 announce）
- spawn invest-hawk → 激进风控评估（等待 announce）
- spawn invest-dove → 保守风控评估（等待 announce）
- invest-analyst 综合裁决 → 输出 Trading Verdict
输出：一份完整的 Trading Verdict，包含 BUY/SELL/HOLD 决策、入场计划、Bull/Bear 核心论点、Hawk/Dove 风控建议。
场景 3：单维度深入分析
/market-analysis NVDA ← 只看技术面（14种指标全开）
/fundamental-analysis NVDA ← 只看基本面+量化风险
/sentiment-analysis NVDA ← 只看情感+smart money
/macro-analysis NVDA ← 只看宏观环境
不触发辩论，直接生成结构化报告。
场景 4：投资组合管理
/portfolio-review ← 分析我的持仓（从 MEMORY.md 读取）
帮我看看我的组合怎么优化
AAPL 和 MSFT 相关性高吗
帮我找和 NVDA 类似的股票
使用 HRP 优化、相关性矩阵、t-SNE 聚类、相似度搜索。
场景 5：策略回测验证
/strategy-backtest NVDA ← 回测 SMA 交叉 + RSI + 买入持有
如果我用 RSI 策略买 AAPL 一年回报怎么样
对比 3 种策略 vs 买入持有基准，输出 Sharpe、最大回撤、胜率。
四、OpenBB Invest API 端点速查
个股分析（用 symbol 查询）
| 类别 | 关键端点 | 专业用法 |
|---|---|---|
| 行情 | /stock/{s}/summary |
一次拿到 quote+profile+metrics+financials |
| 技术 | /stock/{s}/technical |
复合指标 + 14 种独立指标 |
| 风险 | /stock/{s}/capm |
Alpha = 超额收益，Beta = 市场敏感度 |
| 风险 | /stock/{s}/sortino |
下行风险（比 Sharpe 更好） |
| 风险 | /stock/{s}/normality |
正态性检验 → 决定用 Sharpe 还是 Omega |
| 风险 | /stock/{s}/rolling/skew |
负偏度 = 崩盘风险上升 |
| 情感 | /stock/{s}/sentiment |
多源复合评分 |
| 内幕 | /stock/{s}/insider-trades |
CEO 买 = 强信号 |
| 做空 | /stock/{s}/shorts/interest |
Days to cover > 5 = 潜在挤空 |
| 暗池 | /darkpool/{s}/otc |
机构大宗交易活动 |
宏观分析（全市场视角）
| 类别 | 关键端点 | 专业用法 |
|---|---|---|
| 利率 | /fixed-income/yield-curve |
倒挂 = 最强衰退预警 |
| 利率 | /fixed-income/spreads |
信用利差扩大 = 市场压力 |
| 通胀 | /macro/pce |
Fed 偏好指标，比 CPI 更重要 |
| 衰退 | /economy/surveys/sloos |
最强衰退领先指标（6-12月提前） |
| 衰退 | /macro/cli |
< 100 且下降 = 衰退警告 |
| 恐慌 | /macro/overview → VIX |
> 30 = 恐慌（反向买入信号） |
| 估值 | /index/sp500-multiples |
历史 PE 对比判断市场贵不贵 |
量化风险指标使用指南
Sharpe > 1.0 → 好（风险调整后正收益）
Sortino > Sharpe → 好（正偏度，上行多于下行）
Omega > 1.0 → 好（收益概率 > 损失概率）
Normality p < 0.05 → 非正态 → Sharpe/VaR 不可靠，用 Sortino/Omega
Unit Root p < 0.05 → 有趋势 → 技术分析有效
Unit Root p > 0.05 → 随机游走 → 别信技术指标
Rolling Skew < 0 且下降 → 崩盘风险上升 → 减仓
Rolling Kurtosis > 3 且上升 → 极端事件概率增加 → 加宽止损
组合与回测
| 类别 | 关键端点 | 专业用法 |
|---|---|---|
| 优化 | /portfolio/optimize |
HRP 权重（比等权更好的风险调整） |
| 风险 | /portfolio/risk-parity |
每个持仓贡献相等风险 |
| 相关性 | /portfolio/correlation |
> 0.8 = 冗余，< 0.2 = 好的分散 |
| 聚类 | /portfolio/cluster |
发现隐藏的相关性（同一类型的股票） |
| 回测 | /backtest/sma-crossover |
趋势跟踪策略验证 |
| 回测 | /backtest/rsi |
均值回归策略验证 |
| 回测 | /backtest/momentum |
多股轮动策略验证 |
五、辩论流程编排细节
sessions_spawn 调用链
invest-analyst
│
├─ spawn invest-bull (task: "build bull case with data: ...")
│ └─ announce → invest-analyst 收到 Bull 论点
│
├─ spawn invest-bear (task: "counter Bull: {Bull论点}, data: ...")
│ └─ announce → invest-analyst 收到 Bear 论点
│
├─ spawn invest-bull (task: "final rebuttal to Bear: {Bear论点}")
│ └─ announce → invest-analyst 收到 Bull 最终反驳
│
├─ spawn invest-hawk (task: "aggressive risk for proposal: {方案}")
│ └─ announce → invest-analyst 收到 Hawk 评估
│
├─ spawn invest-dove (task: "conservative risk, Hawk said: {Hawk评估}")
│ └─ announce → invest-analyst 收到 Dove 评估
│
└─ 综合 5 个 announce → 输出最终 Trading Verdict
关键约束
- 最多 5 次 spawn：Bull(2) + Bear(1) + Hawk(1) + Dove(1)
- 顺序执行：等待每个 announce 后才 spawn 下一个
- 超时处理：spawn 超时 → 跳过，降低置信度
- 单一输出：只有 invest-analyst 发到 Discord
为什么不用 sessions_send
| 问题 | sessions_send | sessions_spawn |
|---|---|---|
| Gateway 死锁 | ❌ 同进程内自连超时 | ✅ 独立 lane |
| 轮次控制 | ⚠️ 需要 REPLY_SKIP | ✅ 一次性任务 |
| Discord 输出 | ⚠️ 可能泄露到频道 | ✅ 完全后台 |
详见 Trading Agents 调试与优化记录 的 Gateway WebSocket 修复章节。
六、日常使用 Tips
快速决策流程
1. 先快速查看：帮我看看 NVDA 现在怎么样
2. 如果感兴趣：/trade-analyze NVDA（完整辩论）
3. 验证决策：/strategy-backtest NVDA（回测确认）
4. 检查组合影响：/portfolio-review（看相关性和权重）
每日简报（自动）
invest-analyst 有 cron 任务，工作日 08:00 自动生成：
- 组合 P&L 摘要
- 宏观概览（Fed rate, VIX, S&P 500）
- 持仓新闻和情感变化
- 即将到来的财报
- BUY/SELL 信号
记忆系统
invest-analyst 会记住：
- 你的持仓（MEMORY.md）
- 每次分析的决策（memory/YYYY-MM-DD.md）
- 历史建议和胜率
告诉它更新持仓：
我买了 50 股 NVDA，成本 $170
我卖掉了 AAPL 的全部持仓